جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193833
Title: محاسبه احتمال ورشکستگی در مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه
Authors: نگار پرویززاده
Keywords: احتمالات ورشکستگی، تابع مفصل، تبدیل لاپلاس، ساختار وابسته، مدل مخاطره جمعی
Issue Date: 1397
Abstract: اطلاع از وضعیت مالی یک شرکت بیمه جهت برنامه‌ریزی، خط مشی و آینده‌نگری مدیر یا مدیران آن شرکت‌ها دارای اهمیت است. این‌که آن شرکت می‌تواند در آینده نزدیک یا دور به فعالیت‌های بیمه‌ای خود ادامه دهد، یا این‌که واقعاً چقدر احتمال دارد که شرکت ورشکست نشود مهم است. در این پایان‌نامه، به محاسبه احتمالات ورشکستگی در مدل‌های مخاطره شرکت بیمه پرداخته شده است. ابتدا مدل مخاطره جمعی با ساختار وابستگی بین اندازه‌های خسارت و زمان رخ‌داد آن‌ها، با فرض این‌که زمان بین رخ‌داد خسارت‌ها دارای توزیع ارلانگ (2) باشد، در نظر گرفته شده است. احتمال ورشکستگی شرکت با روش‌های آنالیزی و با استفاده از تابع گربر-شیو محاسبه می‌شود. همچنین در مدل مخاطره جمعی وابسته‌ی دیگر تقریب احتمال ورشکستگی در زمان متناهی تعیین شده و با استفاده از تابع مفصل داده شده در نلسن، به تجزیه و تحلیل احتمالات ورشکستگی و اثرات وابستگی در مدل پرداخته شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته آمار کاربردی گرایش آمار بیمه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193833
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Statistics آمار

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2069.pdf726.94 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.